Кто-нибудь разбирается в хеджировании?

Не знаю в какой раздел это включить, пока будет здесь.
Для сдачи экзамена нужно разобраться в вопросе хеджирования при получении кредита, доходности от хеджирования, вариантах применения короткого и длинного кула и пута.
Нужную информацию и формулу найти в инете пока не удаётся.

Нужную информацию и формулу найти в инете пока не удаётся.

А, например, отсюда начать ? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

[Nateylia]

Хорт, здесь посмотри http://bullion.ru/theory/dipl1/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

нужной инфы ноль, мне не нужно описание я и так знаю что это.
Наташ, Васильева просмотрела, опять же нужной конкретики нет.
Везде в основном теория, практики нет, или 4-5 примеров, не из моей темы, которые дублируются из сайта в сайт. Я с субботы с этой темой по инету брожу.

Хорт, Хммм… Татьяна… я весь в раздумьях… Сделать полностью за Вас задания не позволяет рабочая совесть, опыт работы и житейский опыт встречи с "дипломированными специалистами", которые получили диплом, как говорится, "не приходя в сознание" … Оставить совсем без помощи не позволяет клубная солидарность…

Озвучьте конкретное задание, пожалуйста…

P.S. Да, к вопросу "о птичках"… Модеры, перенесите тему в соответствующий раздел, ибо, ИМХО, не совсем соответствует "Уголку юридической грамотности"…

P.S. Да, к вопросу "о птичках"… Модеры, перенесите тему в соответствующий раздел, ибо, ИМХО, не совсем соответствует "Уголку юридической грамотности"…

+1
Дмитрий, не надо за меня решать. Я вроде бы разобралась, вроде как правильно (после разговора с О'Lexx). Может ты и свое мнение скажешь?
Дано: через месяц берется кредит на 100т.р. на 1 месяц под 100% год, т.к. есть риск изменения % (заданные границы 50% и 150%) надо провести хеджирование с помощью фьючерсных контрактов по 100ГКО каждый, с учетом что при 100% цена ГКО 92,41%, при 50% -96,05%, при 150% -89,02%.
Получается при 100% год стоимость кредита 108 333, при 150% — 112500р.
Надо купить long put(11 фьючерсов), право на продажу по фикс цене 92,41 ч/з месяц, тогда если ставка изменяется до 150%, получаем доход (92,41-89,02) *1100=3729р.
А вот подсказать можно где правильно рассчитана доходность от хеджирования:
(100000+3729)*(1+150/100*30/365)-112500=4017,51р
или (100000-3729)(1+150/100*30/365)=108140,02р против 112500р , 4 359,98 покрытые хеджированием потери?

А вот подсказать можно где правильно рассчитана доходность от хеджирования:

А что подразумевается под "доходностью от хеджирования"?
Цена опциона нигде не учитывается?

Цена опциона нигде не учитывается?

как ни странно, нет, по условию этого нет

Цена опциона нигде не учитывается?

как ни странно, нет, по условию этого нет

Тогда (если я правильно понял логику составлявших задачу) — второй вариант.
В нём есть смысл — сумма кредита (и проценты по нему) уменьшены на выигрыш по опционам.

второй вариант

я тоже склоняюсь ко второму варианту , но хотелось бы знать точно

второй вариант

я тоже склоняюсь ко второму варианту , но хотелось бы знать точно

В первом отсутствует хоть какой-либо смысл — рассчитываются проценты не на сумму кредита, а на сумму кредита и на выигрыш по опционам.

Поэтому я и спросил — что подразумевается под "доходностью от хеджирования"? Вдруг я чего-то не понимаю

Логично, в субботу узнаю правильно ли
правильно